期貨持有成本
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定義持有成本為c，對(duì)于投資資產(chǎn)，期貨價(jià)格滿足
對(duì)于消費(fèi)資產(chǎn)，期貨價(jià)格滿足
其中y為便利收益率。
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期貨持有成本
2024-06-28 17:15
來(lái)源:未知
作者: admin
期貨價(jià)格與即期價(jià)格之間的關(guān)系式可由持有成本這一術(shù)語(yǔ)來(lái)描述。持有成本包括貯存成本加上資產(chǎn)的融資利息，再減去資產(chǎn)的收益。對(duì)于無(wú)股息的股票而言，持有成本為r，這是因?yàn)楣善奔葲]有貯存費(fèi)用也沒有中間收入；對(duì)于股指而言，持有成本為r-q，因?yàn)楣芍甘找媛蕿閝。對(duì)于貨幣而言，持有成本為r-rf；對(duì)于提供中間收益率q和貯存成本率為u的資產(chǎn)而言，持有成本為r-q+u；等等。
定義持有成本為c，對(duì)于投資資產(chǎn)，期貨價(jià)格滿足
定義持有成本為c，對(duì)于投資資產(chǎn)，期貨價(jià)格滿足
對(duì)于消費(fèi)資產(chǎn)，期貨價(jià)格滿足
其中y為便利收益率。
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